[1] 高铁梅.计量经济分析方法与建模[M].北京:清华大学出版社, 2009.
[2] 孙敬水.中级计量经济学[M].上海:上海财经大学出版社,2009.
[3] 潘红宇.金融时间序列模型[M].北京:对外经济贸易大学出版社, 2008.
[4] 易丹辉.数据分析与Eviews应用[M].北京:中国统计出版社,2002.
[5] 王静,向勤.中国股市农业板块波动性分析——基于GARCH族模型的方法[J].财会通讯,2012(4).
[6] 边宽江,董祥桥,王艳荣.基于GARCH族模型的中国股市农业板块研究[J].安徽农业科学,2012,40(6).
[7] 欧阳文,何德辉.关于中国股市暴涨暴跌的思考[J].科技和产业, 2009,9(1):86-88,102
[8] 李田荷,中国股市波动性及其影响因素实证分析[D].长沙:中南大学,2008.
[9] 万树平.上海股票市场流动性的度量与影响因素实证分析[J].系统工程理论与实践,2006,26(2):1-9.
[10] 刘国旗.非线性GARCH模型在中国股市波动预测中的应用研究[J].统计研究,2000,17(1):49-52.
[11] 刘金全,崔畅.中国沪深股市收益率和波动性的实证分析[J].经济学,2002,1(4):885-898.
[12] 周孝华,黄赞.中国股票市场沪深两市波动性关系研究[J].经济与管理研究,2008(8).
[13] 婷,潘淑娟,文忠桥,黄华继.中国中小企业板市场与主板市场的运行特征比较——基于市场指数的实证分析[J].金融经济(湖南), 2006(9):118-119.
[14] 张文娟.中国中小企业板市场与主板市场波动性对比研究[J].中南财经政法大学研究生学报,2011(2).
[15] 梁福涛.上证50指数收益率及其波动性分析[J].商业研究,2006,17 (4).
[16] 汤果,何晓群,顾岚.FIGARCH 对股市收益长记性性的实证分析[J].统计研究,1999(7).
[17] 李亚静,朱宏泉,彭育威.基于GARCH模型族的中国股市波动性预测[J].数学的实践与认识,2003,33(11):65-71.
[18] 章超,程希骏,王敏.GARCH 模型对上海股市的一个实证研究[J].运筹与管理,2005,14(4):144-146.
[19] 刘晓,李益民.GARCH族模型在股市中的应用--深圳成分指数波动性研究[J].技术经济与管理研究,2005(5):36-38.
[20] 吴功庭.中国股市现状及给散户的投资建议[J].财务与会计,2011 (12).
|
